STRESS TESTS

• 1 Jour
• Lieu : Paris
• Prix : 800 euros HT
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Ce séminaire de formation est destiné à vous faire comprendre l’utilité des stress tests et leur usage dans le cadre de la gestion au quotidien du risque.

Public concerné ?
• Traders taux et crédit, gérants, arbitragistes
• Sales produits dérivés taux et crédit
• Structureurs, risk managers
• Directions du contrôle interne et déontologie
• Cadres, informaticiens
• Toute autres personnes désirant appréhender le risque de crédit et comprendre le fonctionnement des dérivés de crédit

Objectifs
• Comprendre l’utilité des stress tests.
• Utiliser les stress tests dans le cadre d’une gestion des risques au quotidien

Programme de la formation
1. Comprendre l’utilité des stress tests
- Les stress tests : pourquoi faire ?
- Les stress tests : pour qui ?

2. Comprendre les différentes méthodes de stress tests
- Stress tests basés sur des scénarios historiques, stress tests hypothétiques et stress tests paramétriques et stress tests macroéconomiques
- Comment calibrer des scénarios de stress tests en lien avec des anticipations de détérioration macroéconomique ?
- Comment calibrer des stress tests pour des portefeuilles de trading ?
- Comment établir une gouvernance pour les stress tests ?
- Comment éviter des erreurs de modélisation ?

3. TP Excel: Mise en place d’un exercice de Stress Test Macroéconomique : Calibration, application et interprétation des résultats d’un exercice de stress test.

Les formations se composent d'un exposé et d'exercices d'application, des démonstrations pendant le cours, des séances d'exercices permettent de consolider les connaissances et les techniques apprises ullistrés parfois par des applications en Excel.
Si vous avez un sujet à nous soumettre, ou vous avez un besoin d'informations, de comprendre les mécanismes, les différents acteurs ...
contactez nous : info@2-cf.com.